simulacoes avancadas de PnL

[cicerocipriano]

Feature Request: Position Builder (Simulador de Estratégias com Opções)

🎯 Contexto

Na área de simulações do site, queremos adicionar uma ferramenta semelhante ao Position Builder da Deribit.
O objetivo é permitir que o usuário simule estratégias com múltiplas pernas (calls, puts, compra, venda) e visualize o payoff consolidado, além de métricas como exposição, risco e comportamento do PnL.

Esta feature aumentará muito o valor educacional do site, permitindo que o usuário entenda visualmente o impacto de combinar diferentes opções.

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🧩 Objetivo da Feature

Implementar um construtor de posições onde o usuário possa:

• Adicionar múltiplas opções individualmente (CALL/PUT, compra/venda)
• Escolher strike, vencimento, quantidade e preço
• Visualizar o payoff consolidado
• Exibir métricas como:
  • Máximo lucro
  • Máxima perda
  • Break-even points
  • Exposição líquida (delta, gamma, vega etc. — opcional nessa fase)
• Gerar um gráfico interativo do payoff
• Salvar ou compartilhar estratégias (fase futura)

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📌 Requisitos Funcionais

1. Seleção de instrumentos

• Dropdown para CALL / PUT
• Campo de strike
• Campo de vencimento (lista vinda do backend)
• Quantidade (posições positivas = compra, negativas = venda)
• Preço da opção (manual ou carregado do backend)

2. Lista de posições abertas

• Tabela com:
  • Tipo (CALL/PUT)
  • Direção (Long/Short)
  • Strike
  • Vencimento
  • Quantidade
  • Preço
  • Botão "remover"

3. Resultado consolidado

• Cálculo do payoff total no vencimento
• Break-evens identificados automaticamente
• Cálculo de risco máximo e ganho máximo
• (Opcional) estimar valor antes do vencimento via Black–Scholes

4. Gráfico de payoff

• Gráfico interativo
• Possibilidade de exibir linhas individuais (pernas)
• Eixo X: preço do subjacente
• Eixo Y: lucro/prejuízo

5. Interface simples e responsiva

• Visual intuitivo para iniciantes e útil para avançados

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🧱 Requisitos Técnicos

Frontend

• Usar framework atual do projeto
• Biblioteca de gráficos sugerida:
  • Chart.js
  • Recharts
  • Ou outra já usada
• Cálculo do payoff pode ser no frontend

Backend (não obrigatório nesta fase)

• Endpoint para preços de opções
• Endpoint para salvar estratégias

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🧭 Proposta de UX (wireframe textual)

+-------------------------------------------------------+
| [Adicionar nova posição]                              |
+-------------------------------------------------------+

Modal:
  Tipo:   (CALL / PUT)
  Ação:   (Comprar / Vender)
  Strike: [ 1000 ]
  Venc.:  [ 27/12/2025 ▼ ]
  Quant.: [  2 ]
  Preço:  [  45.50 ]
  [Adicionar]

Posições atuais:
  [ CALL | Long  | Strike 1000 | 27/12 | Qtd 2  | Preço 45.5 | Remover ]
  [ PUT  | Short | Strike  900 | 27/12 | Qtd -1 | Preço 38.2 | Remover ]

Resumo da estratégia:

  Máximo lucro: ...
  Máxima perda: ...
  Break-even(s): ...
  Custo líquido: ...

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🛠️ Critérios de Aceitação

• Adicionar e remover pernas
• Atualização em tempo real
• Gráfico do payoff consolidado
• Interface clara e responsiva
• Tolerância a valores inválidos (validação)

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🚀 Melhorias Futuras (não obrigatórias)

• Cálculo de Greeks
• Simulação antes do vencimento
• Compartilhar estratégia por link
• Exportar imagem do gráfico
• Biblioteca de estratégias prontas (spread, straddle etc.)

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📎 Referência

• Deribit Position Builder (como inspiração de UX)

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